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本論文依據Miao and Lee (2013)的前進式蒙地卡羅法提出修正的模型,來對美式選擇權進行評價。前進式蒙地卡羅法在股價模擬的過程中即可判斷是否提早履約,有別於傳統的後退式方法,如:二項式模…
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本研究針對近年來興起的金融科技產業,許多業務逐漸轉變為自動化、可線上申辦,再加上網路銀行以及行動銀行的普及,許多服務不再需要真人的服務,分行端也面臨櫃員、理財專員被機器取代的危機,因此…
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本論文考慮在跳躍擴散式的資產價格動態過程中,提出使價格跳躍項具有序列相關性的模型建構方法,並探討其在歐式選擇權訂價及選擇權避險投資組合上的應用。我們提出兩種建模方法,第一種方法是在相鄰的跳躍項中,引…
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布雷克-休斯選擇權定價公式在過去的幾十年當中被廣泛的應用; 然而,這模型卻無 法完美地捕捉到真實的金融市場跳躍的狀況。因而莫頓提出了另一種模型來證明選擇 權和衍生品市場中確實存在“波動度微笑”。為了…
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本文目標係在呈現馬可夫轉換之跳躍擴散模型為選擇權訂價與投資組合保險之必要工具,其能對權益指數波動與市場風險提供適切描述,同時捕捉資產報酬的兩項顯著特性:厚尾與波動率叢聚。在實證分析支持權益指數跳躍行…